Integration von ESG-Kriterien im Risikomanagement: Chancen und Lösungen
Die MaRisk-Novelle und die Richtlinien der EBA stellen Finanzinstitute vor anspruchsvolle Herausforderungen im Umgang mit ESG-Risiken. Von der Datenerfassung über die regulatorische Compliance bis hin zur langfristigen Risikobewertung erfordert die Integration von ESG-Kriterien in den Risikomanagementprozess eine sorgfältige Planung und Umsetzung. Durch eine proaktive Herangehensweise können Finanzinstitute jedoch die Chancen erkennen, die sich aus einer verbesserten ESG-Risikobewertung ergeben, und langfristig einen nachhaltigen Mehrwert schaffen.
Mit unserem auf Basis des weltweit anerkannten ISAE 3000 Standards erfolgreich geprüften AVM können wir Sie dabei unterstützen, ESG-Daten in Ihre Unternehmensstrategie zu integrieren. Unser Renovation Analyser ermöglicht es institutionellen Akteur:innen wie Banken und Investor:innen beispielsweise, ihre Kenntnisse über ihre Immobilienbestände zu erweitern, ihre Risikoexpositionen zu bewerten sowie die Energieeffizienz und die Kosten für energetische Modernisierungen einzuschätzen. Die erfolgreiche Prüfung unseres AVMs beruht auf relevanten Kriterien der EBA-Richtlinien und MaRisk. So unterstützt die Nutzung unserer Lösungen Banken und Finanzinstituten dabei, regelkonform zu agieren.
Exkurs: Mit AVMs näher am Markt im Risikomanagement
Die Kreditvergabe und -überwachung in Banken und Kreditinstituten wurde bisher weitestgehend mit Hilfe herkömmlicher Bewertungsverfahren, wie Sachwertverfahren, durch einen Gutachter oder Sachverständigen durchgeführt. Das ist notwendig, wenn es sich um komplexe Immobilien oder nicht wohnwirtschaftlich genutzte Objekte handelt, nicht aber wenn es um standardisierbare Wohnimmobilien geht.
Mit der Öffnung hinsichtlich statistischer Modelle, dazu zählen Automated Valuation Models (AVMs), zielt die European Banking Authority (EBA) nun auf eine Operationalisierung der Sicherheitenbewertung im Kreditprozess ab. Damit wird nicht nur mehr Transparenz geschaffen, sondern kann auch den Anforderungen Rechnung getragen werden, dass die Kreditinstitute fortlaufend aktuell abrufbare Informationen zu den von ihnen finanzierten Immobilien vorhalten müssen. Mit AVMs können sie jederzeit in Echtzeit auf Basis verfügbarer Daten für jede Wohnimmobilie an jedem Standort den statistisch wahrscheinlichsten Markt- und Mietpreis ermitteln. Dabei werden neben den traditionellen Eigenschaften auch die nachgewiesen preissensitiveren, nicht-traditionellen Eigenschaften wie z. B. Lärmbelastung, Soziodemografie, Erreichbarkeit, Bauvorhaben in der Umgebung oder Infrastruktur einbezogen. Damit ist es ebenso möglich, auch wirtschaftliche Veränderungen am Standort, die durch Abwanderung entstehen oder auch den Anstieg von Baukosten zu berücksichtigen. Fließen solche Veränderungen im Markt nicht in die Wertermittlung bei der Kreditvergabe oder in die laufende Kreditüberwachung von Bestandskrediten ein, läuft die Bank Gefahr, vermeidbare Ausfallrisiken in die Bilanz zu nehmen oder zu halten. Andersherum kann der Bank bei einer zu konservativen Bewertung, die vom tatsächlichen Marktpreis nach unten hin stark abweicht, Geschäft entgehen, weil sie den Wert des Objekts nicht erkennt und ein lohnendes Kreditgeschäft vorschnell ablehnt.
AVMs können also sowohl im fortlaufenden Prozess eingesetzt werden, um den Wert und die prognostizierte Wertentwicklung des Portfolios schnell und effizient zu prüfen, als auch in Form einer Pre-Due-Diligence im ersten Schritt des Kreditlebenszyklus.
